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Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Region: Naher Osten, Vorderer Orient, Note: 1,3, Universität Erfurt (Fakultät für Staatswissenschaften), Veranstaltung: Strategischer Wandel bei der Suche nach einer Regelung des Kurdenproblems seit 1991, Sprache: Deutsch, Abstract: Seit fast einem Jahrhundert kämpfen die Kurden in der Türkei. Der Kampf war zu beginn noch ein Kampf um Autonomie oder um einen eigenen kurdischen Nationalstaat. Natürlich war es auch immer ein Ziel die Diskriminierung und Leugnung der kurdischen Bevölkerung zu stoppen. Gerade seit den 70er und mit dem Aufkommen der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK), war das Bestreben nach einem kurdischen Nationalstaat zu einem gewaltsamen Konflikt geworden. Die PKK orientierte sich hierbei ideologisch am Sozialismus und stand somit konträr zum westlichen Liberalismus, dem sich die Türkei angeschlossen hatte. Abdullah Öcalan, der ideologische und politische Anführer der PKK, entwickelte immer wieder neue Theorien zum Erreichen des ausgegebenen Zieles. In den 90er Jahren wechselte die Stimmung jedoch. Noch vor der Festnahme Öcalans durch türkische Sicherheitskräfte, bekannte sich eben dieser zu einem Verbleib der Kurden innerhalb der Grenzen der Türkei. Diese Forderung wurde jedoch an die Bedingung einer Demokratisierung der Türkei geknüpft und Öcalan entwickelte die Theorie der radikalen Demokratie. Erstmals erwähnte er diese in einem, im Jahr 2000 auf deutsch veröffentlichten Buch „Zur Lösung der kurdischen Frage“ als Verteidigungsschrift bei seiner Anklage. Dieses Buch bildet das Fundament seiner Theorie zur Radikal Demokratie. Seine weiteren Fortführungen sind allerdings noch nicht auf deutscher oder englischer Sprache verfügbar, weshalb sich in dieser Arbeit auf Sekundärliteratur bezogen werden wird. Die Theorie der Radikalen Demokratie besteht dabei im Wesentlichen aus drei Punkten. So kann man diese aufteilen in die Demokratisierung des Staates, die demokratische Konföderation sowie die demokratische Autonomie. Dieser Hausarbeit soll daher im ersten Schritt die Modelle der Konföderation und der Autonomie im Allgemeinen darstellen. Hierfür soll auf Werke von Murray Bookchin, sowie Thomas Sempf, für eine juristische Sichtweise der Konföderation, zurückgegriffen werden um einen ersten allgemeinen Überblick über die Konzepte zu erhalten.
Masterarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Mathematik - Stochastik, Note: 1.3, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (Fachbereich 4), Veranstaltung: Versicherungsmathematik, Sprache: Deutsch, Abstract: Solvency II definiert ab dem 01.01.2016 einen europäischen Standard für die Kapitalanforderungen, das Governancesystem und die Offenlegungspfichten von Erst- und Rückversicherungsunternehmen - nachfolgend allgemein als (Rück-)Versicherungsunternehmen [VU] zusammengefasst - unabhängig von ihrer Rechtsform. Durch einen einheitlichen Rechtsrahmen soll Solvency II helfen, den Versicherungsnehmerschutz durch die Einschränkung der Insolvenzwahrscheinlichkeit von VU zu stärken. Die quantitativen Regelungen zur Bestimmung der Eigenmittel, die ein nach Solvency-II-Anforderungen solventes VU zur Risikobedeckung benötigt, werden in der sog. Säule I unter Solvency II definiert. Dabei beschreibt die Solvenzkapitalanforderung (Solvency Capital Requirement [SCR]), die Eigenmittel, die ein VU stellen muss, um über den Zeitraum eines Jahres mit einerWahrscheinlichkeit von mindestens 99,5% alle Verpichtungen aus der laufenden und der in den folgenden zwölf Monaten erwarteten Geschäftstätigkeit erfüllen zu können. Das SCR kann unter Verwendung eines aufsichtsrechtlich vorgegebenen Standardmodells sowie durch vom VU entwickelte interne Partial- oder Vollmodelle bestimmt werden. Zur Bestimmung des SCR werden Risiken, denen das VU ausgesetzt ist, im jeweiligen Modellansatz modular gemessen und entsprechend aggregiert. In dieser Masterarbeit wird im Speziellen das sog. Marktrisikomodul betrachtet, welches für VU wesentliche Risiken wie z.B. das Aktien-, das Zins- und das Spreadrisiko zusammenfasst. Die Zielsetzung dieser Masterarbeit ist die Beantwortung der Frage, wie ein Kapitalmarktmodell mit stochastischer Volatilität im Rahmen eines Partialmodells unter Solvency II zur Bestimmung des SCR für das Aktien-, das Zins- und das Spreadrisiko genutzt werden kann. Als Kapitalmarktmodell wird das sog. "Heston-Modell" gewählt, bei dem die Volatilität als eigenständiger stochastischer Prozess modelliert ist. Das theoretische Modell wird praxisnah mittels der Software R am Beispiel aktueller Finanzmarktdaten quantitativ getestet, welche eine typische Kapitalanlage eines deutschen VU nachbilden sollen. Der entsprechende R-Code findet sich in der Anlage.
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