Chef, so bitte nicht mit mir!: Von der inneren Kündigung zum Neubeginn. Mit praxiserprobten Empfehlungen für den Arbeitsalltag

Springer-Verlag
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Andreas Friedrich erzählt anschaulich und schonungslos, was ein erfolgreicher Angestellter während seiner Karriere an Missständen und schlechten Führungsstilen erlebt und wie dies zur inneren Kündigung und schließlich zum bewussten Neubeginn führt. Und manch ein Leser mag sich selbst oder seinen Chef erkennen. Eine lockere und unterhaltsame Lektüre, die den Leser dazu ermutigt, das eigene Leben neu zu gestalten. Und die im besten Fall die Chefs dieser Welt ein klein wenig nachdenklicher stimmt. Kein Blick zurück im Groll, sondern Reflexionen und Empfehlungen für ein besseres Miteinander im Unternehmen.
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About the author

Andreas Friedrich war viele Jahre in verantwortlicher Position eines großen Konzerns. Derzeit ist er freiwillig in einer Transfergesellschaft zur beruflichen Neuorientierung.
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Additional Information

Publisher
Springer-Verlag
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Published on
Aug 11, 2010
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Pages
160
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ISBN
9783834988362
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Best For
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Language
German
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Genres
Business & Economics / Human Resources & Personnel Management
Business & Economics / Management
Business & Economics / Strategic Planning
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Akademische Arbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Technische Universität Bergakademie Freiberg (Lehrstuhl für Bankbetriebslehre), Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit werden die unterschiedlichen Volatilitätsbegriffe erläutert, verschiedene Verfahren zu ihrer Berechnung vorgestellt, es wird illustriert, warum Volatilität als Assetklasse interessant ist und auf Chancen und Risiken bei der Investition in Volatilität hingewiesen. Hierzu werden zunächst die Begriffe historische und implizite Volatilität definiert. Anschließend wird erörtert, inwiefern man Volatilität als Assetklasse betrachten kann und welche Eigenschaften der Volatilität diese als Assetklasse interessant machen. Danach wird auf die Berechnung und die Eigenschaften der Volatilität eingegangen. Es werden Verfahren zur Berechnung der impliziten Volatilität beschrieben und besondere Eigenschaften der impliziten Volatilität erläutert. Des Weiteren werden verschiedene Schätzverfahren zur Vorhersage der Volatilität vorgestellt und deren Vorhersagegüte diskutiert. Aus dem Inhalt: Methoden zur Bestimmung von Optionspreisen, wie Die Black&Scholes Optionspreisformeln, Der Trinomialbaum; Numerische Iterationsverfahren, wie Bisektionsverfahren, Van Wijngaarden–Dekker–Brent Algorithmus, Brents Verfahren zur Minimierung, Konvergenzeigenschaften von ableitungsfreien Iterationsverfahren; Die Volatilitätsoberfläche; Vorhersagen der Volatilität, wie Historische Volatilität, Implizite Volatilität, ARCH und GARCH Modelle, Vergleich der Vorhersagegüte verschiedener Schätzer.
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