Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastische Prozesse

Springer-Verlag
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Aus den Besprechungen: "Unter den zahlreichen Einführungen in die Wahrscheinlichkeitsrechnung bildet dieses Buch eine erfreuliche Ausnahme. Der Stil einer lebendigen Vorlesung ist über Niederschrift und Übersetzung hinweg erhalten geblieben. In jedes Kapitel wird sehr anschaulich eingeführt. Sinn und Nützlichkeit der mathematischen Formulierungen werden den Lesern nahegebracht. Die wichtigsten Zusammenhänge sind als mathematische Sätze klar formuliert." #FREQUENZ#1
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Additional Information

Publisher
Springer-Verlag
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Published on
Mar 7, 2013
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Pages
346
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ISBN
9783642670336
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Best For
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Language
German
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Genres
Mathematics / Probability & Statistics / General
Mathematics / Probability & Statistics / Stochastic Processes
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Der Faszination auf den Grund gehen
Kein Mensch kann wirklich sicher sagen, wie ein Fuï¿1⁄2ballspiel ausgehen wird. Nicht zuletzt darin liegt die Faszination dieses Sports, und
genau deshalb macht es so ungeheuren Spaï¿1⁄2, Spiele zu analysieren oder zu tippen. Wie man sich dabei auf halbwegs sicherem Grund
bewegt, wie man die richtigen Schlï¿1⁄2sse aus Statistiken zieht und so Phï¿1⁄2nomenen wie Heimstï¿1⁄2rke und Trainerkarussell auf den Grund
gehen kann, das zeigt Andreas Heuer in diesem spannenden Buch.

Den Kern freilegen
Der Autor ist Professor fï¿1⁄2r Physikalische Chemie an der Universitï¿1⁄2t Mï¿1⁄2nster, Experte fï¿1⁄2r die Theorie komplexer Systeme - und Fuï¿1⁄2ballkolumnist fï¿1⁄2r Spiegel Online. Er versteht es wie kaum ein anderer, seine Leser mit der Analyse von Statistiken gleichzeitig zu unterhalten und zu verblï¿1⁄2ffen, indem er den sachlichen Kern des jeweiligen Zahlenwerks sichtbar macht. Ist ein Turnierverlauf vorhersagbar? Welchen Sinn haben Trainerwechsel? Welche Rolle spielt der Zufall? Heuer widmet sich den groï¿1⁄2en Fragen des Fuï¿1⁄2balls - mit Hilfe der Wissenschaft. Die Ergebnisse werden anschaulich dargestellt. Statistik-Freunde kï¿1⁄2nnen im Anhang weiterlesen...

Mythen entzaubern
Dabei entzaubert er auch einige Mythen. Fans und Sportjournalisten werden sich hin und wieder ertappt fï¿1⁄2hlen, wenn Heuer ihnen zeigt,
wie scheinbare Fuï¿1⁄2ball-Wahrheiten sich bei einer genaueren statistischen Untersuchung in Luft auflï¿1⁄2sen. Auch wenn sich deswegen die
Fuï¿1⁄2ball-Berichterstattung wohl nicht revolutionieren wird - den Blick des Lesers auf die schï¿1⁄2nste Nebensache der Welt wird dieses Buch garantiert verï¿1⁄2ndern.
This is a substantial expansion of the first edition. The last chapter on stochastic differential equations is entirely new, as is the longish section §9.4 on the Cameron-Martin-Girsanov formula. Illustrative examples in Chapter 10 include the warhorses attached to the names of L. S. Ornstein, Uhlenbeck and Bessel, but also a novelty named after Black and Scholes. The Feynman-Kac-Schrooinger development (§6.4) and the material on re flected Brownian motions (§8.5) have been updated. Needless to say, there are scattered over the text minor improvements and corrections to the first edition. A Russian translation of the latter, without changes, appeared in 1987. Stochastic integration has grown in both theoretical and applicable importance in the last decade, to the extent that this new tool is now sometimes employed without heed to its rigorous requirements. This is no more surprising than the way mathematical analysis was used historically. We hope this modest introduction to the theory and application of this new field may serve as a text at the beginning graduate level, much as certain standard texts in analysis do for the deterministic counterpart. No monograph is worthy of the name of a true textbook without exercises. We have compiled a collection of these, culled from our experiences in teaching such a course at Stanford University and the University of California at San Diego, respectively. We should like to hear from readers who can supply VI PREFACE more and better exercises.
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