About this ebook
ランダムな時間変動を記述する確率過程論の基礎から応用までを紹介
特色は、連続的な変動だけでなくジャンプを含む変動の取り扱いを含めたことにある。具体的には、ジャンプ確率過程の中から、為替相場の変動、損害保険数理などの経済的問題、確率共鳴、地震の発生サイクルや台風の進路など自然科学分野のほか、アマゾン書籍の売り上げランキングの変動など幅広い話題をとりあげた。
記述は数学的にはオーソドックスである。ブラウン運動とポアソン過程などから出発し、マルチンゲール理論の基礎の上に確率微分方程式を論ずる。細かい部分は成書にゆずり、例を通して全体像が掴めるよう記述した。
確率解析の応用に興味をもつ読者必携の書
About the author
1959 年栃木県生まれ
1983 年筑波大学第一学群自然学類卒業
1988 年筑波大学大学院博士課程単位取得退学 博士 (理学)
1999 愛媛大学理工学研究科准教授
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