Si bien esta consoladora protección de la Madre se ha dado a sus hijos desde los primeros días de la Iglesia, la devoción a Nossa Senhora da Piedade tomó forma siglos más tarde en Portugal.
Así, algunos historiadores afirman que a principios del siglo XII ya había mucha veneración por Nossa Senhora da Piedade de Merceana. Según la tradición, la Virgen se apareció sobre el tronco de un árbol.