Este museo está ubicado en el Palacio de São Lourenço, una fortaleza construida por El Rei D. Manuel I, a principios del siglo XVI, con el objetivo de proteger a la población de Funchal.
La división administrativa de los poderes civiles y militares en 1836 provocó una división en la ocupación física del palacio. La zona este, antes a cargo del Gobernador Militar, ahora está bajo la tutela del Comando de la Zona Militar de Madeira y, en este lugar, hay una exposición relacionada con la historia y el desarrollo de la fortaleza.
La exposición ocupa tres salas de la antigua fortaleza, donde se pueden ver diversas colecciones de armamento desde el siglo XVIII hasta la actualidad, una colección de piezas de artillería de bronce antiguas y otra de armas ligeras. También está profusamente ilustrado con una iconografía diversa que representa la historia del ejército portugués en Madeira.
El museo pretende llamar la atención sobre el importante papel desempeñado por Madeira en la historia militar portuguesa.