Xurro ble grunnlagt i 1996 av Ramon Covarrubias og hans kone på Maxwell Street Flea Market i Chicago. Det hele startet med oppdraget å lage de beste churroene, etter å ha prøvd hundrevis av oppskrifter for å lage den perfekte Churro, som snart ble den mest populære i Chicago. Ramon startet med en matbil som ble den mest besøkte standen på loppemarkedet. Kundene kunne se og oppleve hele prosessen med å lage produktet og fylle med forskjellige smaker. I januar 2009 åpnet Carlos Covarrubias og hans tre søstre sin første butikkfront i Pilsen-området. I dag er det elleve steder i Midtvesten, og i begynnelsen av 2019 åpnet Xurro to nye lokasjoner i Orlando, Florida.