Théorie moderne du portefeuille: Théorie moderne du portefeuille, libérer la richesse grâce à l'investissement stratégique
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Qu'est-ce que la théorie moderne du portefeuille
La théorie moderne du portefeuille (MPT), ou analyse moyenne-variance, est un cadre mathématique permettant d'assembler un portefeuille d'actifs tel que le rendement attendu est maximisé pour un niveau de risque donné. Il s’agit d’une formalisation et d’une extension de la diversification dans l’investissement, l’idée selon laquelle posséder différents types d’actifs financiers est moins risqué que d’en posséder un seul. Son idée clé est que le risque et le rendement d'un actif ne doivent pas être évalués en eux-mêmes, mais selon la manière dont il contribue au risque et au rendement globaux d'un portefeuille. La variance du rendement est utilisée comme mesure du risque, car elle est gérable lorsque les actifs sont regroupés en portefeuilles. Souvent, la variance et la covariance historiques des rendements sont utilisées comme approximation des versions prospectives de ces quantités, mais d'autres méthodes plus sophistiquées sont disponibles.
Comment vous en bénéficierez
(I) Informations et validations sur les sujets suivants :
Chapitre 1 : Théorie moderne du portefeuille
Chapitre 2 : Écart type
Chapitre 3 : Variance
Chapitre 4 : Distribution normale multivariée
Chapitre 5 : Corrélation
Chapitre 6 : Modèle de tarification des immobilisations
Chapitre 7 : Matrice de covariance
Chapitre 8 : Coefficient de corrélation de Pearson
Chapitre 9 : Propagation de l'incertitude
Chapitre 10 : Bêta (finance)
Chapitre 11 : Erreur de suivi
Chapitre 12 : Diversification (finance)
Chapitre 13 : Le problème de portefeuille de Merton
Chapitre 14 : Modèle à indice unique
Chapitre 15 : Théorie post-moderne du portefeuille
Chapitre 16 : Mesure du risque
Chapitre 17 : Modèle Treynor-Black
Chapitre 18 : Investissement basé sur les objectifs
Chapitre 19 : Modèle de décision en deux moments
Chapitre 20 : Théorème de séparation des fonds communs de placement
Chapitre 21 : Corrélation financière
(II) Répondre aux principales questions du public sur la théorie moderne du portefeuille.
(III) Exemples concrets d'utilisation de la théorie moderne du portefeuille dans de nombreux domaines.
Qui ce livre s'adresse
aux professionnels, aux étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs, aux passionnés, aux amateurs et à ceux qui souhaitent aller au-delà des connaissances ou des informations de base pour tout type de théorie moderne du portefeuille.
