Stochastische Programmierungsmodelle: Value-at-Risk, Conditional Value-at-Risk und Asset-Liability-Management

sep. 2013 · GRIN Verlag

Rafbók

Síður

Gjaldgeng

Um þessa rafbók

Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Mathematik - Stochastik, Note: 2,3, Universität Augsburg (Mathematik), Veranstaltung: Seminar Nichtlineare Optimierung in der Finanzmathematik, Sprache: Deutsch, Abstract: In diesem Kapitel wird neben dem Value-at-Risk und dem Conditional Value-at-Risk auch das Asset-Liability-Management in der stochastischen Programmierung vorgestellt. Der Value-at-Risk und der Conditional Value-at-Risk beschreiben Risikomaße, mit denen der erwartete Verlust bzw. Gewinn bei Aktiengeschäften berechnet werden kann. Das Asset-Liability- Management bezeichnet ein Verfahren zur Steuerung von Versicherungsunternehmen anhand der zukünftigen Entwicklung von Aktiva und Passiva. Dies ist sehr wichtig, da das finanzielle Wohl jeder Firma in der Bilanzaufstellung der Gesellschaft widergespiegelt wird.

Gefa þessari rafbók einkunn.

Segðu okkur hvað þér finnst.

Upplýsingar um lestur

Snjallsímar og spjaldtölvur

Settu upp forritið Google Play Books fyrir Android og iPad/iPhone. Það samstillist sjálfkrafa við reikninginn þinn og gerir þér kleift að lesa með eða án nettengingar hvar sem þú ert.

Fartölvur og tölvur

Hægt er að hlusta á hljóðbækur sem keyptar eru í Google Play í vafranum í tölvunni.

Lesbretti og önnur tæki

Til að lesa af lesbrettum eins og Kobo-lesbrettum þarftu að hlaða niður skrá og flytja hana yfir í tækið þitt. Fylgdu nákvæmum leiðbeiningum hjálparmiðstöðvar til að flytja skrár yfir í studd lesbretti.