Stochastische Programmierungsmodelle: Value-at-Risk, Conditional Value-at-Risk und Asset-Liability-Management
2013-09 · GRIN Verlag
El. knyga
16
Puslapiai
family_home
Tinkama
info
Apie šią el. knygą
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Mathematik - Stochastik, Note: 2,3, Universität Augsburg (Mathematik), Veranstaltung: Seminar Nichtlineare Optimierung in der Finanzmathematik, Sprache: Deutsch, Abstract: In diesem Kapitel wird neben dem Value-at-Risk und dem Conditional Value-at-Risk auch das Asset-Liability-Management in der stochastischen Programmierung vorgestellt. Der Value-at-Risk und der Conditional Value-at-Risk beschreiben Risikomaße, mit denen der erwartete Verlust bzw. Gewinn bei Aktiengeschäften berechnet werden kann. Das Asset-Liability- Management bezeichnet ein Verfahren zur Steuerung von Versicherungsunternehmen anhand der zukünftigen Entwicklung von Aktiva und Passiva. Dies ist sehr wichtig, da das finanzielle Wohl jeder Firma in der Bilanzaufstellung der Gesellschaft widergespiegelt wird.
Įvertinti šią el. knygą
Pasidalykite savo nuomone.
Skaitymo informacija
Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai
Įdiekite „Google Play“ knygų programą, skirtą „Android“ ir „iPad“ / „iPhone“. Ji automatiškai susinchronizuojama su paskyra ir jūs galite skaityti tiek prisijungę, tiek neprisijungę, kad ir kur būtumėte.
Nešiojamieji ir staliniai kompiuteriai
Galite klausyti garsinių knygų, įsigytų sistemoje „Google Play“ naudojant kompiuterio žiniatinklio naršyklę.
El. knygų skaitytuvai ir kiti įrenginiai
Jei norite skaityti el. skaitytuvuose, pvz., „Kobo eReader“, turite atsisiųsti failą ir perkelti jį į įrenginį. Kad perkeltumėte failus į palaikomus el. skaitytuvus, vadovaukitės išsamiomis pagalbos centro instrukcijomis.
