財經時間序列預測─使用R的計量與機器學習方法

何宗武

sht 2022 · 五南圖書出版股份有限公司

Rreth këtij libri elektronik

本書為進階的教材，需要經濟計量方法和矩陣代數的基礎。時間序列預測是統計學裡非常實用的工具，不論是分析投資組合的數據、全球總經和金融市場，以及預測景氣循環變動等等，可以用過去的數據資料，預測未來趨勢，是可以符合實際決策需要的實用能力。 　　書中並介紹機器學習方法，機器學習不是指特定估計方法，學習指的是如何在資料結構中運算，以追蹤最小預測誤差的方法獲得最佳預測(tuning)。我們應用機器學習演算法訓練歷史資料，執行特徵萃取(features extraction)，再測試預測表現。依此建立一個可預測未來的模型，作為決策之用。 　　使用R語言進行時間序列預測是本書的一大特點，R語言是統計學中普及且容易上手的分析工具，書中針對一個個資料分析步驟進行深度解說，教給讀者進行預測與評估的最實用方法。

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何宗武 現任 臺灣師範大學全球經營與策略研究所 教授 經歷 世新大學特聘教授 專長為財務經濟學、金融大數據、計量經濟資料科學及程式語言等。著作多本相關書籍，如：《數位創新：商業模式經濟學》、《大數據決策分析盲點大突破10講：我分類故我在》、《管理數學、Python與R：邊玩程式邊學數學，不小心變成數據分析高手》、《R語言：深入淺出財經計量》、《R資料採礦與數據分析：以GUI套件Rattle結合程式語言實作》、《資料分析輕鬆學：R Commander高手捷徑》、《Eviews高手：財經計量應用手冊》。