An Elementary Introduction To Stochastic Interest Rate Modeling

2008. okt. · Advanced Series On Statistical Science And Applied Probability 12. kötet · World Scientific Publishing Company

E-könyv

192

Oldalak száma

Használható

Információk az e-könyvről

This textbook is written as an accessible introduction to interest rate modeling and related derivatives, which have become increasingly important subjects of interest in financial mathematics. The models considered range from standard short rate to forward rate models and include more advanced topics such as the BGM model and an approach to its calibration. An elementary treatment of the pricing of caps and swaptions under forward measures is also provided, with a focus on explicit calculations and a step-by-step introduction of concepts. Each chapter is accompanied with exercises and their complete solutions, making this book suitable for advanced undergraduate or beginning graduate-level students.

A szerzőről

Nicolas Privault (City University of Hong Kong, Hong Kong)

E-könyv értékelése

Mondd el a véleményedet.

Olvasási információk

Okostelefonok és táblagépek

Telepítsd a Google Play Könyvek alkalmazást Android- vagy iPad/iPhone eszközre. Az alkalmazás automatikusan szinkronizálódik a fiókoddal, így bárhol olvashatsz online és offline állapotban is.

Laptopok és számítógépek

A Google Playen vásárolt hangoskönyveidet a számítógép böngészőjében is meghallgathatod.

E-olvasók és más eszközök

E-tinta alapú eszközökön (például Kobo e-könyv-olvasón) való olvasáshoz le kell tölteni egy fájlt, és átvinni azt a készülékre. A Súgó részletes utasításait követve lehet átvinni a fájlokat a támogatott e-könyv-olvasókra.