āĻāĻ āĻāĻŦā§āĻāĻāĻ¨ā§° āĻŦāĻŋāĻˇā§ā§
This book is intended to provide a somewhat more comprehensive and unified treatment of large sample theory than has been available previously and to relate the fundamental tools of asymptotic theory directly to many of the estimators of interest to econometricians. In addition, because economic data are generated in a variety of different contexts (time series, cross sections, time series--cross sections), we pay particular attention to the similarities and differences in the techniques appropriate to each of these contexts.
āĻāĻ āĻāĻŦā§āĻāĻāĻ¨āĻ āĻŽā§āĻ˛ā§āĻ¯āĻžāĻāĻāĻ¨ āĻā§°āĻ
āĻāĻŽāĻžāĻ āĻāĻĒā§āĻ¨āĻžā§° āĻŽāĻ¤āĻžāĻŽāĻ¤ āĻāĻ¨āĻžāĻāĻāĨ¤
āĻĒāĻĸāĻŧāĻžā§° āĻ¨āĻŋāĻ°ā§āĻĻā§āĻļāĻžā§ąāĻ˛ā§
āĻ¸ā§āĻŽāĻžā§°ā§āĻāĻĢâāĻ¨ āĻā§°ā§ āĻā§āĻŦāĻ˛ā§āĻ
Android āĻā§°ā§ iPad/iPhoneā§° āĻŦāĻžāĻŦā§ Google Play Books āĻāĻĒāĻā§ āĻāĻ¨āĻˇā§āĻāĻ˛ āĻā§°āĻāĨ¤ āĻ āĻ¸ā§āĻŦāĻ¯āĻŧāĻāĻā§āĻ°āĻŋāĻ¯āĻŧāĻāĻžā§ąā§ āĻāĻĒā§āĻ¨āĻžā§° āĻāĻāĻžāĻāĻŖā§āĻā§° āĻ¸ā§āĻ¤ā§ āĻāĻŋāĻāĻ āĻšāĻ¯āĻŧ āĻā§°ā§ āĻāĻĒā§āĻ¨āĻŋ āĻ¯'āĻ¤ā§ āĻ¨āĻžāĻĨāĻžāĻāĻ āĻ¤'āĻ¤ā§āĻ āĻā§āĻ¨ā§ āĻ
āĻĄāĻŋāĻ
'āĻŦā§āĻ āĻ
āĻ¨āĻ˛āĻžāĻāĻ¨ āĻŦāĻž āĻ
āĻĢāĻ˛āĻžāĻāĻ¨āĻ¤ āĻļā§āĻ¨āĻŋāĻŦāĻ˛ā§ āĻ¸ā§āĻŦāĻŋāĻ§āĻž āĻĻāĻŋāĻ¯āĻŧā§āĨ¤
āĻ˛ā§āĻĒāĻāĻĒ āĻā§°ā§ āĻāĻŽā§āĻĒāĻŋāĻāĻāĻžā§°
āĻāĻĒā§āĻ¨āĻŋ āĻāĻŽā§āĻĒāĻŋāĻāĻāĻžā§°ā§° ā§ąā§āĻŦ āĻŦā§āĻ°āĻžāĻāĻāĻžā§° āĻŦā§āĻ¯ā§ąāĻšāĻžā§° āĻā§°āĻŋ Google PlayāĻ¤ āĻāĻŋāĻ¨āĻž āĻ
āĻĄāĻŋāĻ
'āĻŦā§āĻāĻ¸āĻŽā§āĻš āĻļā§āĻ¨āĻŋāĻŦ āĻĒāĻžā§°ā§āĨ¤
āĻ-ā§°ā§āĻĄāĻžā§° āĻā§°ā§ āĻ
āĻ¨ā§āĻ¯ āĻĄāĻŋāĻāĻžāĻāĻ
Kobo eReadersā§° āĻĻā§°ā§ āĻ-āĻāĻŋā§āĻžāĻāĻšā§ā§° āĻĄāĻŋāĻāĻžāĻāĻāĻ¸āĻŽā§āĻšāĻ¤ āĻĒā§āĻŋāĻŦāĻ˛ā§, āĻāĻĒā§āĻ¨āĻŋ āĻāĻāĻž āĻĢāĻžāĻāĻ˛ āĻĄāĻžāĻāĻ¨āĻ˛âāĻĄ āĻā§°āĻŋ āĻ¸ā§āĻāĻā§ āĻāĻĒā§āĻ¨āĻžā§° āĻĄāĻŋāĻāĻžāĻāĻāĻ˛ā§ āĻ¸ā§āĻĨāĻžāĻ¨āĻžāĻ¨ā§āĻ¤ā§°āĻŖ āĻā§°āĻŋāĻŦ āĻ˛āĻžāĻāĻŋāĻŦāĨ¤ āĻ¸āĻŽā§°ā§āĻĨāĻŋāĻ¤ āĻ-ā§°āĻŋāĻĄāĻžā§°āĻ˛ā§ āĻĢāĻžāĻāĻ˛āĻā§ āĻā§āĻ¨ā§āĻā§ āĻ¸ā§āĻĨāĻžāĻ¨āĻžāĻ¨ā§āĻ¤ā§° āĻā§°āĻŋāĻŦ āĻāĻžāĻ¨āĻŋāĻŦāĻ˛ā§ āĻ¸āĻšāĻžāĻ¯āĻŧ āĻā§āĻ¨ā§āĻĻā§ā§°āĻ¤ āĻĨāĻāĻž āĻ¸āĻŦāĻŋāĻļā§āĻˇ āĻ¨āĻŋā§°ā§āĻĻā§āĻļāĻžā§ąāĻ˛ā§ āĻāĻžāĻāĻāĨ¤
