Developments in Mean-Variance Efficient Portfolio Selection

· Springer
Libro electrónico
242
Páginas

Acerca de este libro electrónico

This book discusses new determinants for optimal portfolio selection. It reviews the existing modelling framework and creates mean-variance efficient portfolios from the securities companies on the National Stock Exchange. Comparisons enable researchers to rank them in terms of their effectiveness in the present day Indian securities market.

Acerca del autor

Megha Agarwal is an Assistant Professor at the University of Delhi, India. She gained her education from Kings College, London, Delhi School of Economics, Shri Ram College of Commerce and Delhi Public School in India. She is extensively engaged in research and teaching at the university and has published articles in a number of indexed/peer reviewed journals.

Califica este libro electrónico

Cuéntanos lo que piensas.

Información de lectura

Smartphones y tablets
Instala la app de Google Play Libros para Android y iPad/iPhone. Como se sincroniza de manera automática con tu cuenta, te permite leer en línea o sin conexión en cualquier lugar.
Laptops y computadoras
Para escuchar audiolibros adquiridos en Google Play, usa el navegador web de tu computadora.
Lectores electrónicos y otros dispositivos
Para leer en dispositivos de tinta electrónica, como los lectores de libros electrónicos Kobo, deberás descargar un archivo y transferirlo a tu dispositivo. Sigue las instrucciones detalladas que aparecen en el Centro de ayuda para transferir los archivos a lectores de libros electrónicos compatibles.