Die Leser des Lehrwerkes werden mit den neoklassischen Grundlagen der Finanzierungstheorie vertraut gemacht. Die wichtigsten Resultate der modernen Finanztheorie lassen sich aus sehr wenigen nutzentheoretischen Axiomen und ebenfalls nur wenigen idealisierenden Annahmen Þber die Funktionsweise von MÃĪrkten ableiten. Die Autoren entwickeln auf dieser Grundlage ein fÞr die Studierenden sehr verstÃĪndliches Lehrwerk. Zur Neuauflage: Die ersten vier Kapitel wurden neu strukturiert, inhaltlich erweitert und um zahlreiche Beispiele ergÃĪnzt. Kapitel 1 gibt jetzt einen ersten Ãberblick Þber das Kernproblem der Finanzierungstheorie. Kapitel 2 behandelt die Entscheidungstheorie sowohl unter Sicherheit als auch unter Unsicherheit. Die Darstellung der zugrunde liegenden Axiome wurde vertieft und um Implikationen konstanter und relativer Risikoaversion fÞr Nutzenfunktionen ergÃĪnzt. Kapitel 3 behandelt die Bewertungstheorie unter Sicherheit und beginnt mit der Arbitragetheorie. Darauf aufbauend wird die Zinsstruktur anhand von Kapitalmarktdaten geschÃĪtzt. SchlieÃlich werden die Entscheidungstheorie unter Sicherheit und die Arbitragetheorie unter Sicherheit jetzt zu einem mehrperiodigen Fisher-Modell zusammengefÞhrt und einer Gleichgewichtsanalyse unterzogen. Kapitel 4 gleicht im Aufbau Kapitel 3, allerdings erfolgt die Bewertung hier unter Unsicherheit. Kapitel 4 mÞndet im vollstÃĪndig Þberarbeiteten State Preference Model. Im Kapitel zur Optionspreistheorie wird jetzt gezeigt, wie man das Black-Scholes-Modell aus dem Binomialmodell entwickeln kann.
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