Despre această carte electronică
The thesis starts with a short description of the credit derivatives' place in the credit risk management. Then it proceeds by outlining the basic forms of credit derivatives, their applications, and their contract elements. A short description of the two common pricing frameworks for credit derivatives, the Firm's Value Models and the Credit Rating Transition Models is given. The major approach reviewed in this thesis is the one of Duffie-Singleton for valuing credit derivatives with term structure models. This framework is also applied in a simulation and examines the importance of the different parameters on the outcome. Also examples for the valuation of Default Digital Swaps and Puts as well as Credit Default Swaps and Puts are given.
Evaluează cartea electronică
Spune-ne ce crezi.
Informații despre lectură
Smartphone-uri și tablete
Instalează aplicația Cărți Google Play pentru Android și iPad/iPhone. Se sincronizează automat cu contul tău și poți să citești online sau offline de oriunde te afli.
Laptopuri și computere
Poți să asculți cărțile audio achiziționate pe Google Play folosind browserul web al computerului.
Dispozitive eReader și alte dispozitive
Ca să citești pe dispozitive pentru citit cărți electronice, cum ar fi eReaderul Kobo, trebuie să descarci un fișier și să îl transferi pe dispozitiv. Urmează instrucțiunile detaliate din Centrul de ajutor pentru a transfera fișiere pe dispozitivele eReader compatibile.
