Reverse Efficient Frontier App

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このアプリについて

Chosen Homeland Solutions の Reverse Portfolio Optimizer は、機関投資家レベルのポートフォリオ最適化をモバイルデバイスで実現します。シンプルで直感的なインターフェースで、希望する年間リターンと許容できるボラティリティを選択するだけで、バックエンドが S&P 500 からお客様の財務目標に最適な 3 銘柄の最適な配分を瞬時に提示します。Azure Functions、Databricks、そしてノーベル賞を受賞した Markowitz の効率的フロンティア理論を活用し、実際の市場データを用いて数十万回のモンテカルロシミュレーションを実行し、数ミリ秒でパーソナライズされたポートフォリオをお届けします。

主な機能：
• パーソナライズされた目標
洗練されたスライダーを使って目標リターンとリスク許容度を設定します。コミット前に、選択した内容がリアルタイムで反映されます。
• 高度なデータパイプライン
FMP、Alpha Vantage、SEC EDGAR から分単位の相場情報と過去の相場情報を取得し、Azure Storage 内の Parquet ファイルに変換します。その後、Databricks で最適なポートフォリオを事前計算し、超高速で結果を提供します。
• インタラクティブなビジュアル
動的な円グラフで資産配分を詳細に確認できます。各スライスには、正確なティッカーとパーセンテージの重み付けが表示されます。ドリルダウンしてすべてのデータポイントを詳細に確認できます。
• 包括的な分析
期待収益率、ボラティリティ、リスク調整後シャープレシオを一目で確認できます。複数のシナリオを比較することで、目標値の変更が投資結果にどのような影響を与えるかを理解できます。
• ダークモードとライトモード
デバイスの外観に合わせたり、手動でテーマを切り替えたりすることで、いつでも最適な読みやすさを実現できます。
• 組み込みの教育機能
「探索」セクションでは、目標設定、シミュレーション、最適化の手順を段階的に説明し、数学的な難解さを分かりやすく解説することで、自信を持って投資できるようにします。

仕組み：

目標を定義
スライドして、目標とする年間収益率と許容できるボラティリティのレベルを設定します。

クラウド規模のシミュレーション
Azure Functions はデータの取り込みとクリーニングをオーケストレーションし、Parquet スナップショットを Azure Storage に保存します。その後、Databricks はモンテカルロ・ブラックショールズ法を用いて数万件のシミュレーションを実行します。

効率的フロンティア計算
S&P 500のユニバースを効率的フロンティア上にマッピングし、目標値に最も近い3つの資産の組み合わせを特定することで、リターンとリスクのバランスを最適化します。

即時可視化
最適化された結果はJSON形式でアプリに返され、インタラクティブなチャートやカードが明確な指標とともに表示されるため、情報に基づいた意思決定を即座に行うことができます。

Reverse Portfolio Optimizerを選ぶ理由
ブラックボックス型のロボアドバイザーとは異なり、当社のアプリは完全な透明性とコントロールを提供します。パラメータを設定するだけで、効率的フロンティア上の選択したポイントに位置する正確なポートフォリオが表示されます。当社のエンタープライズグレードのクラウドアーキテクチャと受賞歴のある金融モデルにより、機関投資家向けの分析を安全かつプライベートにお客様のポケットに直接お届けします。個人データは当社のサーバーに保存されることはありません。

セキュリティとプライバシー
• すべての処理はAzureクラウドで行われ、匿名化されたポートフォリオデータのみがお客様のデバイスに送信されます。
• 個人識別情報は一切保存されません。お客様の設定と結果はお客様だけが所有します。
• すべてのデータ転送にTLS暗号化を使用し、完全な機密性を確保しています。

Chosen Homeland Solutionsについて
Chosen Homeland Solutionsは、金融におけるエンパワーメントは知識とコントロールから始まると考えています。私たちの使命は、高度な資産管理ツールを民主化し、個人投資家にとって学術理論と実社会における応用のギャップを埋めることです。

免責事項とご利用開始
Reverse Portfolio Optimizerは教育および情報提供のみを目的としており、金融アドバイスを構成するものではありません。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。投資判断を行う前に、資格のあるファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。今すぐダウンロードして、データに基づいてカスタマイズ可能なポートフォリオで、お客様の目標とリスク許容度に合わせて、将来の経済状況をコントロールしましょう。