An Elementary Introduction To Stochastic Interest Rate Modeling

oct 2008 · Advanced Series On Statistical Science And Applied Probability Libro 12 · World Scientific Publishing Company

eBook

192

Páginas

Apto

Información sobre este eBook

This textbook is written as an accessible introduction to interest rate modeling and related derivatives, which have become increasingly important subjects of interest in financial mathematics. The models considered range from standard short rate to forward rate models and include more advanced topics such as the BGM model and an approach to its calibration. An elementary treatment of the pricing of caps and swaptions under forward measures is also provided, with a focus on explicit calculations and a step-by-step introduction of concepts. Each chapter is accompanied with exercises and their complete solutions, making this book suitable for advanced undergraduate or beginning graduate-level students.

Acerca del autor

Nicolas Privault (City University of Hong Kong, Hong Kong)

Valorar este eBook

Danos tu opinión.

Información sobre cómo leer

Smartphones y tablets

Instala la aplicación Google Play Libros para Android y iPad/iPhone. Se sincroniza automáticamente con tu cuenta y te permite leer contenido online o sin conexión estés donde estés.

Ordenadores portátiles y de escritorio

Puedes usar el navegador web del ordenador para escuchar audiolibros que hayas comprado en Google Play.

eReaders y otros dispositivos

Para leer en dispositivos de tinta electrónica, como los lectores de libros electrónicos de Kobo, es necesario descargar un archivo y transferirlo al dispositivo. Sigue las instrucciones detalladas del Centro de Ayuda para transferir archivos a lectores de libros electrónicos compatibles.