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INTRODUCCION
CAPITULO 1. ENTORNO GENERAL DE LAS FINANZAS BURSATILES
1.1. Entendiendo el concepto de finanzas bursátiles
1.2. En dónde encajan las finanzas bursátiles en el sistema financiero mexicano
1.3. El papel de la ética bursátil
1.4. Aspectos generales del marco normativo inherente a las finanzas bursátiles
1.4.1. Tipos de oferta de títulos
1.4.2. Tipos de mercado
1.4.3. Contratación con la clientela y contratación bursátil
1.4.4. Emisoras
1.4.5. Organismos que coadyuvan en el mercado de valores
CAPITULO 2. ELEMENTOS BASICOS DE MATEMATICAS FINANCIERAS Y ESTADISTICA PARA EL ANALISIS BURSATIL
2.1. Elementos de matemáticas financieras
2.1.1. El valor del dinero en el tiempo
2.1.2. Interés simple
2.1.3. Interés compuesto
2.1.4. Diferencias entre el interés simple y el interés compuesto
2.1.5. Tasa nominal y tasa real
2.1.6. Tasa de interés efectiva
2.1.7. Tasa de interés equivalente
2.1.8. Valor presente neto
2.1.9. Tasa interna de retorno
2.1.10. Anualidades
2.1.11. Amortización
2.2. Elementos de estadística descriptiva
2.2.1. Medidas de tendencia central: media, moda, mediana
2.2.2. Medidas de dispersión: varianza y desviación estándar
2.2.3. Covarianza y correlación
2.3. Elementos de probabilidad
2.3.1. Esperanza matemática
2.3.2. Incertidumbre
2.3.3. Distribuciones de probabilidad: binomial, normal y poisson
CAPITULO 3. EL ANALISIS TECNICO Y FUNDAMENTAL COMO BASE PARA LA TOMA DE DECISIONES EN INSTRUMENTOS BURSATILES
3.1. Análisis técnico
3.1.1. La Teoría de Dow y su importancia en el análisis bursátil
3.1.2. Los gráficos y su interpretación en el análisis técnico
3.1.3. Los osciladores y su significado
3.2. Análisis fundamental
3.2.1. Aspectos económicos
3.2.2. Análisis de estados financieros
3.2.3. Múltiplos
3.2.4. Utilización de modelos para determinar la situación financiera de una emisora
3.3. Síntesis de los resultados que arrojan los análisis técnico y fundamental para seleccionar los instrumentos bursátiles que podrían formar un portafolio de inversión
CAPITULO 4. EL MERCADO DE TITULOS DE DEUDA EN MEXICO
4.1. El mercado de títulos de deuda
4.2. Características de las operaciones de los títulos de deuda
4.3. Características específicas de los títulos de deuda
4.4. Valuación de los títulos de deuda
4.5. Subastas y oferta pública de instrumentos de deuda
CAPITULO 5. EL MERCADO DE CAPITALES EN MEXICO
5.1. Conceptos básicos
5.2. Formadores de mercado
5.3. Analista independiente
5.4. TRAC’s y ETF’s
5.5. Indices accionarios
5.6. ADR’s
5.7. Precio teórico de una acción y un ADR
5.8. Ventas en corto
5.8.1. Tipos de ventas en corto
5.8.2. Objetivo de las ventas en corto
5.8.3. Riesgos de las ventas en corto
5.8.4. Ventajas de las ventas en corto
5.8.5. Participantes en las ventas en corto
5.8.6. Títulos que se pueden negociar para las ventas en corto
5.9. Arbitraje
CAPITULO 6. ADMINISTRACION Y FORMACION DE PORTAFOLIOS DE INVERSION
6.1. La relación riesgo-rendimiento en la gestión de activos financieros
6.2. El modelo CAPM
6.3. El modelo APT
6.4. Los índices de Sharpe y Treynor
6.5. El modelo de Markowitz para formar un portafolio de inversión
6.5.1. Construcción de un portafolio de inversión con dos instrumentos financieros
6.5.2. Construcción de un portafolio de inversión con tres instrumentos financieros
6.6. El concepto de frontera eficiente
CAPITULO 7. SOCIEDADES O FONDOS DE INVERSION
7.1. ¿Qué son los fondos de inversión?
7.2. Características de los fondos de inversión
7.3. Tipos de fondos de inversión
7.4. Proveedores de servicios de los fondos de inversión
7.5. Aspectos operativos de los fondos de inversión
7.6. Valuación de los fondos de inversión
7.7. Cálculo del rendimiento de un fondo de inversión
7.8. Consejos adicionales al momento de seleccionar un fondo de inversión
CAPITULO 8. EL MERCADO DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
8.1. Naturaleza de los instrumentos financieros derivados
8.2. Futuros y forwards
8.2.1. ¿Qué es un contrato de futuros?
8.2.2. ¿Qué es un contrato forward?
8.2.3. Tipos de contratos de futuros
8.3. Opciones
8.4. Swaps
8.4.1. Valuación de swaps de tasas de interés
8.4.2. Swaps de tipo de cambio
8.4.3. Valuación de swaps de tipo de cambio
CAPITULO 9. LA GESTION DEL RIESGO BURSATIL
9.1. Implicaciones de los Acuerdos de Basilea I, II y III dentro del contexto bursátil
9.2. Capital neto exigible a las instituciones financieras
9.3. Indices de capitalización
9.4. Valor en riesgo
9.5. Pruebas de estrés
9.6. Backtesting
CAPITULO 10. INSTRUMENTOS DERIVADOS SOFISTICADOS
10.1. Opciones asiáticas
10.2. Opciones llamada
10.3. Opciones chooser
10.4. Notas estructuradas
ANEXOS
BIBLIOGRAFIA
REFERENCIAS ELECTRONICAS
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O autoru
Economista y contador público egresado de la UNAM, con especialidad en Finanzas Corporativas del ITAM y Estrategias Competitivas por parte de la Universidad Anáhuac. Cuenta con más de 30 años de experiencia dentro del sector financiero con una amplia trayectoria en diversas instituciones como: Comisión Nacional Bancaria y de Valores., Asociación de Bancos de México, Banca Comercial, Aseguradora, Almacenadora, Arrendadora, Factoraje, SOFOMES. Dentro de su ejercicio profesional independiente se ha desarrollado como consultor empresarial en temas de planeación estratégica, evaluación de proyectos de inversión, elaboración de planes de negocio, reingeniería de procesos administrativos y financieros, así como gestión de riesgos. Actualmente, se desempeña como Director de Normatividad en CREDICRECE, S.A. de C.V., SOFOM, ENR. Es Oficial de Cumplimiento Certificado avalado por la CNBV en el área de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Como catedrático universitario, cuenta con 15 años de experiencia docente en las áreas de Finanzas y Economía de la Universidad Tecnológica de México (UNITEC, Campus Sur).
