Modelos matemáticos y métodos numéricos en finanzas cuantitativas: Con ejercicios y códigos en Python y Matlab
關於本電子書
El libro comienza con un repaso de conceptos estadísticos básicos y con la introducción al modelado de activos financieros, continuando con un incremento gradual de la complejidad de los modelos presentados, hasta llegar a los modelos más avanzados que se utilizan actualmente en la industria bancaria. Por ello, este manual es perfecto para introducirse en el mundo de las finanzas cuantitativas, como libro de referencia para cursos universitarios de grado y máster dedicados a esta temática o como texto de consulta para profesionales quants.
評分和評論
關於作者
Cornelis
(Kees) Oosterlee es, desde 2021, profesor de Matemática Financiera y miembro
del Mathematical Institute en la Universidad de Utrecht (Países Bajos).
Antes trabajó en el Centro Nacional para las Matemáticas y la Informática de
Países Bajos (CWI) y en la en la Universidad Técnica de Delft. Oosterlee es
coautor del libro Multigrid, publicado en 2001, y de un amplio número de
publicaciones científicas. Algunas de sus contribuciones más relevantes son el
método COS, el método SWIFT (Shannon Wavelet Inverse Fourier Transform), el
método SGBM (Stochastic Grid Bundling Method), el método SCMC (Stochastic
Collocation Monte Carlo Method) y el esquema Seven-League (7L). Recientemente
ha iniciado una nueva línea de investigación en la aplicación de técnicas de machine
learning en finanzas. Oosterlee ha sido ponente invitado en la Universidad
de Oxford (Reino Unido), la Universidad de Hitotsubashi (Japón) o la
Universidade da Coruña (España), entre otras.
Lech A. Grzelak es quant senior en el departamento de ingeniería financiera del Rabobank, en los Países Bajos. Además, ejerce de profesor asistente en la Universidad Técnica de Delft, donde imparte un curso sobre Finanzas Cuantitativas. Lech se doctoró en el área de análisis numérico en 2011. Sus líneas de investigación principales se basan en las finanzas cuantitativas, el análisis numérico y la computación de altas prestaciones. En los últimos años, su producción científica se ha centrado en el desarrollo de métodos numéricos eficientes para modelos de volatilidad local estocástica, modelos híbridos cross-asset y cálculo del xVA, resultando en la publicación de varios artículos de investigación en revistas de gran impacto. Además, Lech es editor de las revistas Journal of Computational Finance y Journal of Applied Mathematics and Computation.
Álvaro Leitao Rodríguez es investigador asociado en el grupo M2NICA y en el CITIC, ambos pertenecientes a la Universidade da Coruña. Álvaro obtuvo su doctorado en matemática aplicada por la Universidad Técnica de Delft en 2017. Posteriormente inició su carrera académica posdoctoral en la Universidad de Barcelona y en la Barcelona Graduate School of Mathematics, en las que trabajó hasta el año 2019. Durante el desarrollo de su carrera científica, Álvaro ha conseguido financiación a través de prestigiosas ayudas a la investigación, tales como Marie Curie de la Unión Europea, o María de Maeztu y Juan de la Cierva, del Ministerio de Ciencia e Investigación en España. Sus líneas principales de investigación se centran en el desarrollo de algoritmos numéricos eficientes para las finanzas cuantitativas, incluyendo técnicas como los métodos de Monte Carlo, el análisis de Fourier, la computación de altas prestaciones, la inteligencia artificial o la computación cuántica.
